|
|
Performance Ranking of Czech Credit Scoring Models
Smolár, Peter ; Havránek, Tomáš (vedoucí práce) ; Jakubík, Petr (oponent)
Tato práce srovnává 11 českých a 4 zahraničních kredit skóringových modelů. Toto srovnání je založeno na schopnosti jednotlivých modelů předpovídat úpadky firem na měřené plochou pod ROC křivkou. Srovnání se zakládá na sadě 250 trénovacích dat a testovacích dat. Na základě tohoto základního srovnání, tato práce zkoumá 3 potencionální způsoby zlepšení predikčních schopností skóringových modelů, a to konkrétně metody nahrazení chybějících hodnot, různé statistické metody uplatněné při odhadu modelu a možnost přidání nefinančních proměnných. Po aplikaci těchto způsobů, predikční schopnost modelů byla opět vyčíslena a modely srovnány. Tato práce používá ANOVA a Friedman test, jakož i jim odpovídající post- hoc Tukey a Nememyi testy pro testování hypotéz. Ve své základní podobě jsou zahraniční modely lepší než jejich české protějšky v predikování úpadku společností. Nahrazení chybějících hodnot pomocí OLS a odhad modelů za pomoci probit signifikantně zlepšuje predikční schopnosti srovnaných modelů. Po aplikaci těchto zlepšení je rozdíl v predikčních schopnostech českých a zahraničních modelů marginální. Klasifikace G28, G32, G33, G38 Klíčová slova kredit skóring, diskriminanční analýza více proměnných, logit analýza, probit analýza E-mail autora 71247263@fsv.cuni.cz E-mail vedoucího práce...
|
host ::
RSS.